Options Trading Nifty Tutorials

Guia de novatos para opções O que é uma opção Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (uma ação ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Uma opção é uma derivada. Ou seja, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (capital próprio). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (equidade). Uma opção é uma garantia, assim como uma ação ou vínculo, e constitui um contrato vinculativo com termos e propriedades estritamente definidos. Opções versus ações Similitudes: as opções listadas são títulos, como ações. Opções de comércio como ações, com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas. As opções são negociadas ativamente em um mercado listado, como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança. Diferenças: as opções são derivadas, ao contrário dos estoques (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a segurança subjacente). As opções têm datas de validade, enquanto as ações não. Não há um número fixo de opções, pois existem ações disponíveis. Os proprietários de ações possuem uma participação da empresa, com direitos de voto e dividendos. As opções não transmitem tais direitos. Opções de chamada e opções de colocação Algumas pessoas ficam perplexas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas tem usado opções por algum tempo, porque a opção-ality é incorporada em tudo, desde hipotecas até seguro automóvel. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara. Para começar, existem apenas dois tipos de opções: opções de chamada e opções de compra. Uma opção de chamada é uma opção para comprar uma ação a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Desta forma, as opções de chamadas são como depósitos de segurança. Se, por exemplo, você quisesse alugar uma determinada propriedade, e deixou um depósito de segurança para isso, o dinheiro seria usado para garantir que você pudesse, de fato, alugar essa propriedade ao preço acordado quando você retornou. Se você nunca retornou, você desistiria de seu depósito de segurança, mas não teria outra responsabilidade. As opções de chamadas geralmente aumentam em valor à medida que o valor do instrumento subjacente aumenta. Quando você compra uma opção de Call, o preço que você paga, chamado premium da opção, garante seu direito de comprar essas ações a um preço específico, chamado de preço de exercício. Se você decidir não usar a opção de comprar o estoque, e você não é obrigado, o seu único custo é a opção premium. As opções de compra são opções para vender uma ação a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Desta forma, as opções de colocação são como apólices de seguro. Se você comprar um carro novo e depois comprar um seguro automóvel no carro, você paga um prêmio e, portanto, está protegido se o bem estiver danificado em um acidente. Se isso acontecer, você pode usar sua política para recuperar o valor segurado do carro. Desta forma, a opção de venda ganha valor quando o valor do instrumento subjacente diminui. Se tudo correr bem e o seguro não é necessário, a companhia de seguros mantém seu prêmio em troca de assumir o risco. Com uma opção Put, você pode cobrar um estoque, fixando um preço de venda. Se algo acontecer o que faz com que o preço das ações caia e, portanto, quotdamages seu bem, você pode exercer sua opção e vendê-lo em seu nível de preço quotassured. Se o preço do seu estoque subir, e não há quotdamage, então você não precisa usar o seguro e, mais uma vez, seu único custo é o prémio. Esta é a principal função das opções listadas, para permitir aos investidores formas de gerenciar o risco. Tipos de expiração Existem dois tipos diferentes de opções em relação à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de validade. Uma vez que um investidor comprou a opção, deve ser mantido até o vencimento. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são de estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice. Opções Prêmios Uma opção Premium é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, uma chamada XYZ 30 de maio (assim, é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter uma opção premium de Rs.2. Isso significa que esta opção custa Rs. 200,00. Porque a maioria das opções listadas são para 100 ações e todos os preços das opções de equivalência patrimonial são cotados por ação, portanto, eles precisam ser multiplicados por 100. Mais conceitos de preços detalhados serão abordados em detalhes em outra seção. Preço de greve O preço de greve (ou exercício) é o preço ao qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido conforme especificado no contrato de opção. Por exemplo, com a chamada XYZ 30 de maio, o preço de operação de 30 significa que o estoque pode ser comprado por Rs. 30 por ação. Se este fosse o XYZ 30 de maio colocado, isso permitiria ao titular o direito de vender o estoque em Rs. 30 por ação. Data de expiração A data de expiração é o dia em que a opção não é mais válida e deixa de existir. A data de validade de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado, caso em que é na quinta-feira). Por exemplo, a opção XYZ 30 de maio de chamada expirará na terceira sexta-feira de maio. O preço de exercício também ajuda a identificar se uma opção é in-the-money, on-the-money ou out-of-the-money quando comparada com o preço do título subjacente. Você aprenderá sobre esses termos mais tarde. Opções de exercício As pessoas que compram opções têm um Direito, e esse é o direito ao Exercício. Para um exercício de chamada, os titulares de chamadas podem comprar ações no preço de exercício (do vendedor de chamadas). Para um exercício Put, os detentores Put podem vender ações ao preço de exercício (para o vendedor Put). Nem os titulares de chamadas nem os titulares da Put são obrigados a comprar ou vender, eles simplesmente têm o direito de fazê-lo, e podem optar por exercitar ou não exercitar com base em sua própria lógica. Atribuição de opções Quando um titular de opção opta por exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que é curto o mesmo tipo de opção (isto é, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser atribuído. Isso significa que, quando os compradores se exercitam, os vendedores podem ser escolhidos para cumprir suas obrigações. Para uma atribuição de chamadas, os escritores de chamadas são obrigados a vender ações ao preço de exercício para o titular da chamada. Para uma atribuição de colocação, os escritores de colocação são obrigados a comprar ações ao preço de exercício do titular do Put. Tipos de opções Existem dois tipos de opções - chamar e colocar. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A colocação dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente. A venda de uma chamada significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, para alguém comprar algo de você. Vender um put significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, para alguém vender algo para você. Preço de greve O preço predeterminado sobre o qual o comprador e o vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou o preço de destaque. Cada opção em um instrumento subjacente deve ter preços de exercício múltiplos. No dinheiro: opção de compra - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício. Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício. Fora do dinheiro: opção de compra - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício. Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é superior ao preço de exercício. Com o dinheiro: o preço subjacente é equivalente ao preço de exercício. Dia de expiração As opções têm vidas finitas. O dia de validade da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de validade à discrição dos proprietários. Assim, os dias de expiração e exercício podem ser diferentes. As opções europeias só podem ser exercidas no dia do vencimento. Instrumento subjacente Uma classe de opções é toda a colocação e chamadas de um instrumento subjacente específico. O que uma opção oferece a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índice, o subjacente deve ser um índice como o índice Sensitive (Sensex) ou SampP CNX NIFTY ou ações individuais. Liquidação de uma opção Uma opção pode ser liquidada de três maneiras: fechar a compra ou venda, abandono e exercício. Comprar e vender opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço fixo. Os proprietários das opções de chamada podem exercer o direito de comprar o instrumento subjacente. Os titulares das opções de venda podem exercer o direito de vender o instrumento subjacente. Somente os detentores de opções podem exercer a opção. Em geral, o exercício de uma opção é considerado o equivalente a comprar ou vender o instrumento subjacente para consideração. As opções que estão dentro do dinheiro quase certamente serão exercidas no vencimento. As únicas exceções são as opções que são menos in-the-money do que os custos de transação para exercitá-los no vencimento. A maioria dos exercícios de opção ocorrem dentro de alguns dias de expiração porque o tempo premium caiu para um nível insignificante ou inexistente. Uma opção pode ser abandonada se o prémio à esquerda for menor do que os custos de transação de liquidar o mesmo. Os preços das opções de preços são estabelecidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e a relação do preço das opções com o preço do instrumento. Um preço de opção ou premium tem dois componentes. Valor intrínseco e tempo ou valor extrínseco. O valor intrínseco de uma opção é função do preço e do preço de exercício. O valor intrínseco é igual ao valor no dinheiro da opção. O valor de tempo de uma opção é o valor que o prémio excede o valor intrínseco. Valor de tempo Opção premium - valor intrínseco. Guia de Iniciantes para Negociação de Opção e Investir em Opções de Chamada e Opções O uso deste site e os serviços de ampliação de produtos oferecidos por nós indicam sua aceitação de nosso aviso legal. Descargo de responsabilidade: Futuros, opções de estoque de estoque é uma atividade de alto risco. Qualquer ação que você escolher para assumir nos mercados é totalmente sua própria responsabilidade. 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Etc. etc. Nós vamos compartilhar aqui algumas informações sobre opções Nifty com você em linguagem muito simples. Existem dois tipos de opções no Nifty conhecido como CALL e PUT. Estes são, basicamente, contratos que expiraram na última quinta-feira do mês do dia de validade. Vamos primeiro explicar CALL. Em geral, podemos dizer que "CALL" significa que "PUT" significa. Suponha que atualmente Nifty Spot negocie em 5600, Nifty Future Nov negociação de contrato em 5615. Depois, há opções de chamadas disponíveis para o Nifty Future, como haverá opção de chamada 4000, opção de compra 4100. Opção de chamada 5500, chamada 5600, chamada 5700. 6200 chamadas ou mais podem estar disponíveis. Os preços das opções de chamada se movem para cima ou para baixo quando o Nifty Future se move para cima ou para baixo. Vamos dar um exemplo para opção de chamada, se o Nifty Future at 5615 e Nifty 5700 estiverem disponíveis em Rs. 50, então, quando o Nifty Future se moverá para 5700, o preço da chamada Nifty 5700 aumentará, mesmo quando o Nifty Future irá para 5600, o preço da chamada Nifty 5700 descerá. Muitos outros fatores também influenciam os preços das opções, como se fosse o início do novo período de expiração, a opção de compra será menos volátil e, à medida que a data de validade virá, a opção de encerramento se tornará muito volátil. Agora, qual é a opção Put. Como dissemos que PUT significa para baixo. Suponha que atualmente Nifty Spot negocie em 5600, Nifty Future Nov negociação de contrato no 5615. Depois, existem opções PUT disponíveis para o Nifty Future, como haverá uma opção de venda de 4500, uma opção de 5000 put. 5500 opção de venda, 5600 colocadas. 5700 put. 6200 colocar ou mais podem estar disponíveis. Coloque os preços das opções para cima ou para baixo enquanto o Nifty Future se move para cima ou para baixo. Vamos dar um exemplo para a opção PUT, Se o Nifty Future at 5615 e Nifty 5500 Ponham disponível em Rs. 40, então, quando o Nifty Future se moverá para 5570 ou menos, o preço do Nifty 5500 aumentará, mesmo quando o Nifty Future irá para 5700, o preço do Nifty 5500 descerá. Muitos outros fatores também influenciam os preços das opções, como se fosse o início do novo período de expiração, a opção de compra será menos volátil e, à medida que a data de validade virá, a opção de encerramento se tornará muito volátil. O que é a escrita de opções Para vender qualquer opção de compra ou opção de venda sem ter posição em nossa conta, é conhecida como escrita por opção. Suponhamos que o Nifty Future seja em torno de 5600 e pensamos que até o final não cruzará 5800. E a Nifty 5800 telefônica disponível em supõe 3 rs. Então podemos vendê-lo. Podemos vender um lote ou mais de acordo com nossa capacidade. Se estamos vendendo essa opção, iremos obter Rs. 150 lote tamanho 50 x preço de chamada Rs. 3 na mesma hora e no prazo de validade ou antes do prazo de validade, teremos que cobri-lo. Se não estamos cobrindo isso. Significa que não estamos comprando, então há a provisão de alguma penalidade. Então, é nosso conselho cobrir sua posição antes da liquidação. Se, em qualquer caso, o Nifty se mudou para 5900 após a sua opção de escrita, então o valor da chamada Nifty 5800 será de 100 rs e como você vendeu a 3 rs. Então sua perda atual será Rs. 4850,00 porque você terá que comprar essa opção em 100 rs. Então, em simples lagunage seu preço de compra 100 rs e preço de venda 3 rs. Como calcular o lucro na negociação de opções Nifty Vamos tomar mais exemplos: - Suponha que você tenha comprado hoje uma chamada Nifty 5700 de um lote em Rs. 30 e esgotado no dia seguinte às 50, significa que você ganhou 20 pontos e seu lucro será de 20 (pontos ganhos) x 50 (tamanho do lote) Rs. 1000.00 (Lucro) Suponha que você tenha comprado hoje Nifty 5700 colocado em 70 rs e vendido no mesmo dia aos 80. significa que você ganhou 120 pontos e seu lucro será 10 (pontos) x 50 (tamanho do lote) Rs. 500.00 (Lucro) Suponha que você tenha comprado 10 lot Nifty 5800 call a 30 rs e vendido no mesmo dia em 40 rs, significa que o seu lucro total será 10 (Gained points) x 50 (tamanho do lote) x 10 Rs. 5000.00 (Lucro) Não adicionamos a corretora nesse cálculo. Agora espero que o conceito de negociação de opções Nifty seja claro para você. Se você quiser compartilhar sua opinião conosco ou ter qualquer tipo de consulta e quiser fazer qualquer pergunta, então poderá publicá-la aqui, o mais rápido possível, você receberá a resposta. Você pode escrever diretamente para nós para o e-mail id quotsmileadvisoryyahooquotOption Portfolio 2016 Resumo de posição fechada 2015 Posição fechada Resumo Comentários (49) Peter 10 de junho de 2014 às 1:01 am Uma sugestão poderia ser vender a mesma quantidade de colocações que você está demorado em uma greve mais baixa do que o que você já comprou. Você será então um longo spread (ou espalhar o urso). A venda colocada trará algum prêmio para você, no entanto, seus ganhos devem cair no mercado, agora serão limitados à diferença entre as duas greves, menos o prêmio líquido - e não limitado ao preço das ações, indo para zero. Isso ganhou as coisas, mas irá impedir o sangramento um pouco e mantê-lo em uma posição. Alternativamente, se você se sentir fortemente em relação à sua visão no mercado e achar que ainda vai vender, você sempre pode rolar sua colocação para um ataque mais perto do caixa eletrônico. Ou, inverte-o, faça uma longa chamada -) kan 8 de junho de 2014 às 8:55 am Ei :) Eu troco no mercado indiano. Eu tenho comprado coloca na expectativa de que os mercados caíssem, mas a cena é completamente diferente e os mercados estão apenas tocando novos aumentos. Existe alguma maneira que eu poderia protegê-los e minimizar minhas perdas. Agradecemos antecipadamente :) Anônimo 7 de abril de 2014 às 12:44 am Olá Peter Sir, uso o mercado indiano para negociação. Estou novo em negociação de opção (Intra day). Diga-me como usar a calculadora de negociação da opção (Intra day Negociação) e como eu recebo as informações sobre quotow muito callput dá hoje significa o quanto o mercado de pontos dá chamada ou colocada. Se você tiver outra estratégia, por favor, fale-me ... Obrigado, Anu (Índia). Peter 27 de março de 2014 às 5:41 am Não sei o que você quer dizer com o CEPE - mas você pode usar minha planilha de opções ou uma calculadora de opções on-line para simular várias opções de preços de preços e gregos. Eu também recomendaria a troca de papel por um tempo para ter uma idéia das opções de negociação antes de arriscar seu dinheiro real. Registre seus negócios e suas razões para levá-los para que você esteja confortável antes de entrar. Que mercados você vai negociar - Indian, US etc. Anu 27 de março de 2014 às 2:12 am Olá, Peter Sir. Eu sou indiano. Eu comecei a negociar opções hoje por dias. Estou muito interessado em negociar. Existe algum truque para o que acontecerá hoje significa o que ele dá (CEPE). Diga também seus próprios truques para o arranque. Peter 2 de setembro de 2013 às 6:17 am Great Glad Eu poderia ajudar Ratha 1 de setembro de 2013 às 9:46 pm Eu gostaria de informá-lo que eu posso resolver e calcular a posição da opção relacionada ao método da matriz. Muito obrigado por guiar-me e dizer o caminho para fazê-lo. Peter 29 de agosto de 2013 às 11:51 pm Eu vejo Sim, você pode baixar minha planilha de preços de opções. Que possui o código de preço da opção desbloqueado no editor do VBA. Alternativamente, você pode ler a fórmula e como ela é composta na página de scholes preto. Deixe-me saber se há algo mais que não está claro. Ratha 28 de agosto de 2013 às 1:28 am Obrigado, este é um resultado que eu gostaria de saber. Mas eu ainda me pergunto como calcular a simulação de preços de chamadas como na tabela de Calculadora de opções on-line. Porque eu quero saber claramente a fórmula. Eu tentei encontrá-lo por três dias, mas não consigo resolvê-lo. Espero que você possa me ajudar. Esta é a primeira vez que estudei sobre a posição de capital da opção de opção de equivalência patrimonial. Por outro lado, ninguém me ensinou sobre como calculá-lo, apenas em auto-estudo via busca do google. Assim, eu quero que você me guie. Peter 28 de agosto de 2013 às 12h33. Vejo - você quer ver uma matriz de risco que exiba mudanças de preços e mudanças de volatilidade. Você pode usar a calculadora de opções on-line para isso. Digite os parâmetros da opção na seção à esquerda e clique em calcular. Em seguida, role para baixo até a parte inferior da página onde you039ll veja a tabela de simulação. Ratha 27 de agosto de 2013 às 9:14 pm Muito obrigado por responder-me rapidamente. Mas o que eu gostaria de fazer neste caso é que eu não entendo como calcular o risco de mercado geral de risco de opção de capital sob abordagem de cenário no risco de mercado como no exemplo vinculado. Bnm. gov. myguidelines01banking01capitaladequacygl05CapitaladequacyframeworkRWA. pdf na página 298 descrita sobre Abordagem de Risco Geral para Cenário em b) e c) que mostra o resultado -15.57, -9.21, -0.92. Como calculá-lo Peter 26 de agosto de 2013 às 6:15 da manhã Você é bem-vindo para montar o seu próprio usando a planilha de preços de minhas opções como base - ou você pode usar uma versão online da calculadora da opção. Ratha 25 de agosto de 2013 às 11:52 pm Gostaria que todos vocês me explicassem como calcular a matriz na opção de chamada ou colocação. Intervalo de preços 8, volatilidade 15, valor de mercado 19,09, preço de exercício 20, taxa livre de risco 5, prazo de vencimento residual de 0,36 ano, taxa anual de dividendos 0. Obrigado pela sua resposta. Peter 1 de agosto de 2013 às 6:40 pm Oi Greg, que planilha você está tendo problemas com: o preço ou a planilha de volatilidade Você já viu a página de suporte Greg 1 de agosto de 2013 às 1:53 pm Eu tentei usar a planilha da pasta de trabalho, mas não tenho certeza Se eu estiver usando corretamente. Há uma direção ou telefone que eu posso pedir ajuda. Peter 4 de fevereiro de 2013 às 16:11 horas Long straddles são uma boa estratégia quando você espera um grande movimento no subjacente, no entanto, o movimento necessário para que a estratégia seja rentável depende do período de tempo até o vencimento das opções e do total Preço do estrondo. Por exemplo, o straddle pode ter um preço tão alto que o estoque pode precisar se mover 4 apenas para equilibrar. Alternativamente, se a volatilidade implícita for baixa, um movimento de 2 a 3 pode resultar em um lucro decente. Vidur gupta 4 de fevereiro de 2013 às 9:49 am, em primeiro lugar, obrigado pelas idéias. realmente aprecio isso. É estrangular uma boa estratégia para ser jogada quando você espera mover 2-3 em estoque. Optionsbear 19 de janeiro de 2013 às 3:20 pm Olá o que você conhece sobre os gregos da segunda ordem vanna, vomma Arun 25 de dezembro de 2012 às 3:42 am Peter 29 de agosto de 2012 às 10:53 pm Mmm - you039re à direita. Os dados provêm do Yahoo e eles parecem estar atrasados ​​nos últimos dados para a Índia. I039m não tenho certeza quando os dados NSE são atualizados para o Yahoo - espero que antes do mercado abrir Kumar 29 de agosto de 2012 às 10:23 pm obrigado pela sua pronta resposta. Uma consulta na planilha Historical Vol Calc. Quando eu pressiono GETDATA, os dados Nifty mais recentes estão sendo atualizados no spreadhsheet. A última linha mostra a data de 28 de agosto apenas 29 de agosto Os preços de fechamento astutos não são recebidos automaticamente. Estou faltando alguma coisa aqui Peter 29 de agosto de 2012 às 7:58 pm Sim, IV (volatilidade implícita) é apenas para derivativos (por exemplo, opções). A planilha histórica de volatilidade calcula a volatilidade histórica. Volatilidade histórica após a volatilidade Volatilidade implícita volatilidade da estimativa futura Peter 29 de agosto de 2012 às 7:15 pm Você está após um curso on-line Se assim for, confira a Online Trading Academy. Kumar 29 de agosto de 2012 às 5:20 am Obrigado pela planilha de valor histórico Foi útil. Eu pensei que IV poderia ser apenas para o preço de exercício diferente de um estoque de índice subjacente, então, como eu vejo IV para o estoque de índice subjacente em si. Mojalefa Mokotedi 17 de agosto de 2012 às 5:55 am Estou interessado em Mercados Financeiros, você poderia avisar sobre quais cursos devem ser feitos para entender as opções de moeda etc. Peter 20 de junho de 2012 às 1:18 am Claro, envie-me um e-mail e I039ll Responda com o arquivo. James 15 de junho de 2012 às 8:58 am Eu encontrei alguns de seus trabalhos anteriores onde você criou uma folha de cálculo de volatilidade histórica. A planilha baixou os preços históricos das ações da web e calculou o desvio padrão histórico para o intervalo de valores. Você poderia me fornecer o código VBA Obrigado antecipadamente e excelente trabalho. Peter 20 de abril de 2012 às 12:30 am Não se preocupe com as respostas - feliz em ajudar -) Ok, acho que há alguma confusão entre o valor de mercado do Posição e o PampL. Então, você comprou uma opção com um preço de exercício de 440, que você pagou 16.803. O preço atual da AAPL é de 608,34. Você exerce a opção. Isso significa que você compra o estoque a um preço de compra (preço de exercício) de 440. Custo total para comprar o estoque 44,000 (440 x 100). MAS - você também já recebeu quinhentos 16.803 para o direito de ter essa posição (opção premium). Então, o quotcostquot total dessa posição 60.803. Então, agora você é um longo 100 ações da APPL no valor de 60.803. O valor de mercado atual desta posição é 60.834 (608.34 x 100). Com o preço da AAPL sendo 608.34 e você tendo uma posição quotlongquot de 100 ações no valor de 60.803 significa que seu lucro se você vender as ações de volta é 31. allan 19 de abril de 2012 às 8:49 pm Você tem muita paciência Peter-I can tell Lendo todos os comentários respondendo às perguntas. Eu não quero vencer um cavalo morto, mas eu ainda não tenho meus braços em torno do valor da minha chamada de aplicativo se, no vencimento, não tenha aumentado de valor. Penso que no vencimento, eu recebo ações de aplicativos no valor de 608 partes, já que 608 é um preço maior do que a greve de 440. Se correto, recebo ações com um valor mkt de 608x10060,800 para uma chamada que eu paguei 16,800 em prem (168x100) por um preço de exercício de 440 (440x10044,000). Eu acho que eu não tenho perda de bolso. Eu sei que estou errado e eu sei que tem algo a ver com o valor extrínseco, mas ainda não está claro para mim o quanto eu vou perder neste comércio :( Peter 19 de abril de 2012 às 6:30 da tarde Eu vejo de onde você está vindo: Valor intrínseco o prémio, nem sempre. O preço de uma opção que você vê no mercado será composto por dois tipos de valor: valor intrínseco e valor extrínseco. Para uma opção de chamada, sim, você está certo de que o valor intrínseco é o máximo Entre 0 e o estoque menos o preço de exercício. Mas também há valor na expectativa de que a opção valeria muito mais na data de validade - isso é chamado de valor extrínseco (ou valor de tempo). Se você pagou 168,03 por Opção (que é o preço do mercado), então, sim, é todo valor intrínseco. Não é inútil - vale 168,03, qual é o preço que você pagou. Então, você ainda não ganhou lucros. Você pagou dinheiro ao Vendedor de opções e, em contrapartida, recebeu um activo no valor de 168,03. Se o valor deste Sset aumenta e você o vende por um preço mais alto, então você receberá dinheiro - a diferença entre o que você pagou e recebeu será seu lucro. Allan 19 de abril de 2012 às 10:40 am Eu enviei uma resposta, mas não vejo isso, mas eu vi esse comentário de você em resposta a outro comentário-quotA data de validade, a opção valerá o valor intrínseco, que será o Preço das ações menos o preço de exercício. No meu exemplo, a minha greve foi 440 e, no vencimento, o preço comum era plano em 608.34, então este é o meu entendimento 608.34-440168.34x10016.834, que é o valor do meu custo pré. Minha pergunta é por que minha opção é inútil - eu não Entenda thx-allan 19 de abril de 2012 às 10:01 am Eu não entendo - não meu preço de exercício de 440 vs preço comum no vencimento de 608.34 tenha algum valor Peter 18 de abril de 2012 às 10:58 pm Se o preço da opção for 168,03, então o prêmio Você pagará será 16.803. Você paga isso no momento da negociação, portanto é essencialmente a data da negociação. Você só ganha dinheiro se o valor da opção aumentar no preço de onde foi comprado. Então, quando você vende, o dinheiro recebido é mais do que o pago, o que será seu lucro. Espero que isso faça sentido. Allan 18 de abril de 2012 às 9:56 da manhã Eu apenas tropecei neste site - ótimas informações sobre as opções. Minha pergunta diz respeito à compra de uma opção profunda na chamada de dinheiro a um preço de exercício abaixo do preço do comum. Ou seja, o preço da ação da aplicação hoje é 608.34 - Eu quero comprar um preço de ação de chamada de pedido - 440-prem 168.03- custo total 608.03. No vencimento, se o preço da ação aplicada estiver acima do meu preço de exercício 440, eu perder meu prêmio Peter 9 de abril de 2012 às 17:49. Eu recomendo o exemplo da Willow Solutions para isso. Inderjit 6 de abril de 2012 às 3:30 da manhã Oi Peter - Baixei sua planilha de volatilidade de estoque e queria dar uma olhada no VBA, mas isso é protegido por senha. Eu trabalho com bancos de dados e queria ver como você pode se conectar a um servidor web e extrair os dados. Realmente apreciaria se você puder me deixar dar uma olhada no código. Obrigado pelo seu site. Dharmendra 26 de fevereiro de 2012 às 11:55 am Comércio de futuros em commodities. Quero aprender opções em Gold, Crude e SampP. Você pode me ajudar no mesmo celular: 971508980047 e-mail. Email160protected skype. Tridentjewels Twitter. Dharamjee benila anoop 21 de fevereiro de 2012 às 1:04 am hai peter, eu gostaria de começar a negociar. O que devo fazer? Você pode me ajudar, senhor? Peter 28 de agosto de 2011 às 5:33 pm Você quer dizer que você quer começar a negociar o VIX Manish kumar 28 de agosto de 2011 às 10h10. Oi, eu sou um operador de opção, apenas o que eu quero dizer, muito obrigado porque eu aprendo muitas coisa de Sua opção de caixa de trabalho de negociação, e agora eu quero melhorar meu estilo de negociação no VIX alto e baixo. Como eu me aperfeio me conselho Peter 16 de julho de 2011 às 7:46 am Mmm. Não tenho certeza sobre como calcular exatamente VAR, mas aqui é um PDF pesado que explica se você está interessado - Value at Risk. É o que você estava procurando ou você está procurando por uma calculadora daniel 15 de julho de 2011 às 12:58 pm você também pode nos dizer como calcular o valor em risco e o déficit esperado de opções. Realmente o apreciaria. Obrigado. Eric 14 de junho de 2011 às 7:52 pm Este blog é incrível. Muito obrigado. Acabei de enviar-lhe um PM, por isso ansioso para falar com você em breve. Peter 19 de março de 2011 às 6:57 pm Oi Jitendra, não, as opções nunca serão oferecidas abaixo do seu valor intrínseco. Jitendra 18 de março de 2011 às 8:33 am halo Peter, eu queria resolver algumas dúvidas. Como iniciante com opções. Tenho poucas perguntas, suponha que o preço de mercado atual da empresa X seja de 5 euros e compre uma chamada de 7 euros (2 euros é o prémio) Eu ouvi isso. Mas são a chamada sempre disponível com desconto). Peter 23 de janeiro de 2011 às 3:19 am Olá, eu estou feliz em ouvir algumas sugestões sobre o que o you039d gosta de ver no site. Talvez alguns tutoriais sobre software de negociação de opções, etc. Anônimo 23 de janeiro de 2011 às 12:01 am Eu não sei o que você chama, mas isso não é tutorial de opções para mim, mais como um trecho de algum documento. Yogita 5 de outubro de 2010 às 1:21 am eu quero saber como analisar a relação de chamada. Diga-me o resumo no tópico. Mahesh D 11 de dezembro de 2009 às 12:34 am Excelente análise e as informações fornecidas são muito úteis. Adicionar um comentário